ვაჭრობის მიმართ მიდგომა

და თქვენმა კაპიტალმა ფული გამოიმუშაოს!
აქ მითითბული თუ განხილული საკითხები, არანაირად არ წარმოადგენს შეთავაზებას, მოთხოვნას ან რეკომენდაციას, რომელიმე საინვესტიციო პროდუქტისა თუ მომსახურების მიმართ.
მასალის შინაარსი სრულად ექვემდებარება საქართველოს კანონმდებლობას. თითოეული პოტენციური ინვესტორი ვალდებულია დარწმუნდეს, რომ ნებისმიერ პორდუქტში ან მომსახურებაში ინვესტირება, რომელიც განხილულია წინამდებარე თემაში, ნებადართულია საქართველოს იურისდიქციის სამართლებრივი აქტების გათვალისწინებით.
ფინანსური ბაზრებზე ინვესტირება დაკავშირებულია გარკვეულ რისკებთან, რომელიც მოიცავს ბაზრის რისკს, საპროცენტო განაკვეთის რისკს, ემიტენტის რისკს, საკრედიტო რისკს, ინფლაციის რისკს და სხვა რისკებს. ფინანსური ინსტრუმენტების ფასები შესაძლებელია იზრდებოდეს ან მცირდებოდეს, რაც პირდაპირ კავშირშია ბაზრის, ეკონომიკის და დარგის პირდაპირ თუ არაპირდაპირ მოვლენებთან. შესაბამისად ინვესტირებული კაპიტალის მოცულობა და მოგება შესაძლოა, როგორც გაიზარდოს, ასევე შემცირდეს კიდეც. ამ დროს თქვენ რისკავთ თვიდან ჩადებული ინვესტიციის გარკვეულ ნაწილს და შესაძლოა ვერ დაიბრუნოთ სრული მოცულობა. სავალუტო წყვილებში ინვესტირებისას, ფინანსური ინსტრუმენტი ან ძვირდება ან იაფდება, რაც გაცვლითი კურსის ცვლილებაზეა დამოკიდებული. ნებისმიერი საგადასახადო უპირატესობა, რომელიც მითითებულია მასალაში, შესაძლებელია იცვლებოდეს, ხოლო მათი ხელმისაწვდომობა და ღირებულება დამოკიდებულია თქვენს მდგომარეობაზე.
წინამდებარე მასალაში განხილული საკითხები არ წარმოადგენს საინვესტიციო, იურიდიულ, საგადასახადო ან სხვა საკონსულტაციო შეთავაზებას და არ უნდა დაეყრდნოთ მას, საინვესტიციო ან სხვა გადაწყვეეტილების მიღების დროს.
გვინდა ავღნიშნოთ, რომ წინა პერიოდის საინვესტიციო მონაცემები და მაჩვენებლები არ წარმოადგენს შემდგომი შედეგების გარანტიას.

ცოტაოდენი ისტორია

საწყისი მდგომარეობა:
შტატი: 4 თანამშრომელი
ოფისის ფართი: 18 კვ/მ
კაპიტალი: 9 000 აშშ დოლარი.

2014 წელი
კომპანის დაარსება - 2014 წლის ოქტომბერი;
არაკომერციული პროდუქტის ფარგლებში, ნდობით აღჭურვილი პირებისგან პირველი სატესტო ინვესტიცია - 1000 აშშ დოლარი (2014 წ. დეკემბერი).
2015 წელი
მართვის პირველი ავტომატიზირებული სისტემების დანერგვა;
საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში პირველი კომერციული პროდუქტის შექმნა;
პირველი კომერციული საინვესტიციო პორთველის ფორმირება: 4 ინვესტორი.
2016 წელი
ბაზრის ანალიზის უნიკალური მოდელების შექმნისთვის პირველი R&D დეპარტამენტის ფორმირება;
ავტომატიზირებული ვაჭრობის გზით ფულადი მასის სამართავი დამატებითი სისტემების შემუშავება;
საქართველოს ტერიტორიაზე, სავალუტო ბაზარზე ვაჭრობისთვის პირველი პროპ-ოფისის ჩამოყალიბება.
2017 წელი
FINANCIAL TIMES-ში მონაწილეობა, როგორც სავალუტო ბაზრის ექსპერტები;
EXTERNAL ASSET სტატუსის მიღება ბანკისგან DUKASCOPY BANK AG;
ნდობით მართვაში მოზიდული საინვესტიციო კაპიტალის ზრდა;
საშტატო პერსონალის რაოდენობა 14 თანამშრომელი.
2018 წელი
საქართველოს ნაციონალური ბანკის მიერ გადმოცემული ლიცენზიის შემდეგ, რომელიც საბროკერო და საინვესტიციო საქმიანობის განხორციელებას გულისხმობს, კომპანიის შტატი 45 თანამშრომლამდე გაიზარდა;
ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე ვაჭრობისთვის საქართველოს ტერიტორიაზე პირველი პროპ-ტრეიდინგული ოფისი ჩამოყალიბდა.

კომპანიის ფილოსოფია

ტრეიდინგის სამყაროში შესვლისას, ჩვენ ავღმოვჩნდებით ყველაფრისგან განსხვავებულ გარემოში. წესები, რომლითაც ბაზარი ცხოვრობს, უბრალოა და თავისი სტრუქტურით ადამიანების ჩვეულებრივ ყოფიერებას ემსგავსება. ჩვენი მიზანია დავამსხვრიოთ სტერეოტიპის ნეგატიური ბალანსი და ვაჭრობის პროცესი ვაქციოთ ავტომატიზირებული და შედარებით წყნარი. ჩვენს წარმოდგენაში, ბაზარზე ვაჭრობა, ეს არის გადარჩევის ჩვეულებრივი პროცესი, სადაც გადარჩენის ყველაზე ძირითად წესებს განეკუთვნება: წყნარი აზროვნება, ცივი გონება, დისციპლინა და სამართლიანობა. ბაზარი იმით არის უნიკალური, რომ ტყუილი არ შეუძლია და ყოველთვის, როდესაც ტრეიდერს თავის ზღაპრებისა სჯერა იმის შესახებ, რომ ის არ შემცდარა და მალე ყლეფარი თავის ადგილას დადგება, ძირითადათ კრახით სრულდება.
ჩვენ კარგად გვესმის ყოველივე ზემოთ თქმული და ამიტომ შევქმენით სტრუქტურა, სადაც გათვალისწინებულია ყველა რისკი, რომელსაც წარმატების ფუნდამენტი ეყრდნობა.
მშვიდი გონება - გამყარებულია სავაჭრო სისტემით;
ცივი გონება - ავტომატიზირებული რობოტებით, რომლებსაც არ გააჩნიათ ემოცია;
გამჭვირვალე "სეტელმენტი" - გამორიცხავს ილუზიების არსებობას და მანიპულირებას ბაზარზე.
სავაჭრო პროცესთან ამგვარი მიდგომა ძირითად ფუნდამენტს და ჩვენი გუნდის წარმატების საფუძველს წარმოადგენს.

პროცესი

ჩვენი გამოცდილებიდან ნათლად ჩანს, რომ მოგების მისაღებათ საფონდო თუ სავალუტო ბაზრებზე ოპერაციების ჩატარებით, დისკრეტულ და ალგორითმულ მიდგომებს შორის კონკურეცია არ არსებობს. მიუხედავათ იმისა, თუ როგორ იქნება ფორმირებული საერთაშორისო საფინანსო სისტემა და რა ცვლილებები იქნება შეტანილი ბაზრის სტრუქტურაში, ადამიანის როლი ვაჭრობაში მინიმუმამდე შემცირდება. მათ ძირითად ფუქციად ალგორითმული სისტემების ფუნქციონირების უზრუნველყოფა და თავლყურისდევნება დარჩება. სხვა სიტყვებით რომ ვთაქვათ, ადამინები ჩამოაყალიბებენ ჰიპოთეზებს, შექმნიან სავაჭრო სისტემის ანალიტიკურ კომპონენტებს, გამართავენ სავაჭრო ინფრასტრუქტურას და ა.შ. თუმცა ისინი აღარ შეასრულებენ ძირითად როლს სავაჭრო პროცესების განხორციელებაში.
სწორედ ამ მიზეზის გამო, პროქტის ფარგლებში, რომელიც კაპიტალის ნდობით მართვას გულისხმობს, ავამუშვეთ მხოლოთ ალგოროთმულ სისტემებზე დაყრდნობილი სავაჭრო სტარტეგიები.
  • ჩვენს მიერ შექმნილი ყველა სტრატეგია გამოცდილია ბაზრზე მუშაობის რეალურ პირობებში, მიუხედავათ იმ შედეგებისა, რომელიც წინასწარი ტესტირების საფუძველზე მივიღეთ.
  • ბაზრის რეალურ პირობებში ტესტირება 12 თვე გრძელდება
  • ნებისმიერი სტრატეგია უნდა გაუმკლავდეს 10 მილიონი დლოლარის არანაკლებ მოცულობას გარიგების ერთ ციკლზე.
  • წინასწარი ტესტირება ხორციელდებოდა ბოლო 5 წლის სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით.
  • სტრატეგიებით მიღებული მოგება რამდენჯერმე აღემატება საბანკო დეპოზიდებით მიღებულ შემოსავალს.
თითოეული სტარტეგიის კრიტიკული რისკი არ აღემატება 30%-ს. რისკის ამ დონეზე, კაპიტალის მართვის მეთოდების გამოყენებით, ნდობით მართავაში გადმოცემული საერთო ინვესტიციის ფარგლებში, ჩვენ შეგვიძლია შევაჩეროთ უარყოფითი ბალანსი 7%-ან საზღვარში.

ანალიზის მოდელები

ჩვენი კომპანიის არსებობის მანძილზე ჩვენმა გუნდმა შეიმუშავა ფინანსური ბაზრისთვის ფულადი სახსრების მართვის 9 სრულფასოვანი სტრატეგია

სისტემის სრულყოფილი ფუნქციონირებისთვის შეიქმნა აბსოლუტურად უნიკალური ანალიტიკური ინსტრუმენტები, რომლებიც ფუნდამენტურად განსხვავდებიან ყველა იმ ხელმისაწვდომ მოდელებისგან,რომლებიც არის აღწერილი ტექნიკური ანალიზის წიგნებში და თავისუფალ ინტერნეტ სივრცეში.
ბაზრის ანალიზის ყველა მოდელი, რომელზეც აგებულია სტრატეგიები, იყოფა 2 ძირითად კატეგორიად: ობიექტური ანალიზის მოდელები და სუბიექტური ანალიზის მოდელები.
  • პირველი კატეგორია დაფუძნებულია ობიექტურ მონაცემებზე რომლებსაც აქვთ კონკრეტული ციფრები და შესაძლებელი არის მისი დათვლა.ამ ტიპის მოდელებს მიეკუთვნება კვარტილური დონეები(მიზნების პოტენციური შემოტრიალების დონეები, მიღებული 1440მიკრო ციკლების და პერიოდების კვარტილიების გამოყვანით 25,50 და 75% ზე, ასევე ობიექტურ მოდელებს მიეკუთვნება ბაზრის განვითარების მოდელი,მიღებული ძირითადი ფრაქტალების პროგრესიის ან რეგრესიის მხრიდან .
  • მეორე კატეგორია ეფუძნება სუბიექტურ მონაცემებს, რომლებიც არ წარმოადგენენ კონკრეტულ ციფრულ მასივებს და აგებულნი არიან, წარსული ციკლების ურთიერთშეფარდების და შემდგომი განვითარების ვარიაციების კანონზომიერების მოდელით. ტრენდის განვითარების სტანდარტული არითმეტიკული ან გეომეტრიული მეთოდისგან განსხვავებით, ამ მოდელების მთავარ საფუძველს წარმოადგენს ის, რომ ჩვენ გადაგვაქ, სხვადასხვა საფინანსო ინსტრუმენტების წინა ციკლები ლოგისტიკურ მრუდეზე. ამ მეთოდმა მოგვცა ციკლის წარმოშობის ვარიაციების სიღრმისეული შესწავლის და ვაჭრობის სტანდარტული პატერნების შექმნის საშუალება, ლოგისტიკური მრუდის პირველ მესამედში ფასის მოძრაობის, მეორე მესამედთან შედარების გზით. აგრეთვე, წინა ტენდენციის დასრულების შემდეგ, მესამე მესამედის (ლოგისტიკური მრუდის საბოლოო ეტაპის) საფუძველზე შესაძლო ახალი პოტენციური ციკლების/ტრენდების მონაცემების მოპოვების საშუალება

ინფრასტრუქტურა

ნდობით მართვის ფარგლებში გამოყენებული ყოველი სტრატიგა თამაშობს საკვანძო როლს, როგორც შემოსავლის მიღებაში, აგრეთვე, კაპიტალის მართვის გზით, რისკების სტაბილურობის უზრუნველყოფის მიღწევაში.

სტრატეგიის მუშაობა წარმოადგენს მთლიანად ავტონომიურ პროცესს, ჩვენს მიერ შემუშავებული სისტემები დამოუკიდებლად ღებულობენ სავაჭრო გადაწყვეტილებებს თავდაპირველად პროგრამირებული ალგორითმების საფუძველზე.

ბაზრის დინამიკის ატიპიური ვოლოტიურობის სპეციფიკის და ავტომატური რისკების მართვის სისტემებთან ერთად, ჩვენ გუნდს გააჩნია ფიზიკური კონტროლის განყოფილება, რომელშიც 18 ოპერატორი მუშაობს და ახორციელებს სავაჭრო პროცესის მონიტორინგს
  • ჩვენი სისტემების მაქსიმალური სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად, ჩვენ გვყავს უსაფრთხო ინფრასტრუქტურა, ისევე როგორც ფიზიკური კონტროლის წერტილი, ასევე სერვერი, რომელიც მდებარეობს უსაფრთხო მონაცემთა ცენტრში საბანკო და საჯარო სერვერებთან ერთად. ბაზარზე ბრძანებების უფრო ზუსტად შესრულებისათვის, ჩვენ ვიყენებთ სპეციალურ აღჭურვილობას, რომელიც უზრუნველყოფს ინტერნეტის მეშვეობით გაგზავნილი მონაცემების პაკეტების კონტროლს ლიკვიდურობის პროვაიდერს დამატებით გვირაბების შექმნის გზით.
  • უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ინფრასტრუქტურა შექმნილი არის Cisco და MicroTIK როუტერებით და ასევე კიბერუსაფრთხოების ამოქმედებული არის barracuda firewall.

ძალისხმევის შედეგები

როგორც უორენ ბაფეტი ამბობდა - მოთმინება ფასედება. ჩადებული ფულის მასის მიუხედავათ, ჩვენი სტარეტგიებით ვაჭრობის პროცესი მინიმალური მოცულობის მქონე მრავალი საცალო გარიგებებით ხორციელდება. პირველ რიგში ამგვარი მიდგომით კაპიტალი ზედმეტად არ იტვირთება და მეორეც, ერთი კალენდარული თვის საანგარიშსწორებო პერიოდში მოგება აღმავალ მრუდს გვიხაზავს და მინიმუმადე დაყავს ისეთი ფინანსური მონაცემები, როგორიცაა - "Maximal Drawdown", "RelativeDrawdown" და "Risk of Ruin".

"Maximal Drawdown", - 1,12%
"RelativeDrawdown" - 1,12%
"Risk of Ruin - 0,01%

კონტრაქტის ტიპები

ინვესტორის სტატუსის მისაღებად დაინტერესებული პირი ავსებს ინვესტორის აპლიკაციას,რომლის პასუხების შედეგად ერიცხება ქულები.
პოტენციური ინვესტორის მიერ დაგროვებული ქულების შედეგების მიხედვით, ჩვენი კომპანია ნდობითი მართვის პროდუქტის ფარგლებში გთავაზობთ 3 ძირითად პაკეტს.
კონსერვატიული
4 ქულამდე დაგროვებული ინვესტორების პაკეტი
ბალანსირებული
4დან 8 ქულამდე დაგროვებული ინვესტორების პაკეტი
აქტიური
ინვესტორის პაკეტი 8ზე მეტი ქულის მფლობელებისთვის
კოსერვატიული პაკეტი - ვაჭრობის ნაირსახეობა, ფულადი სახსრების სანდო ობლიგაციებში და მაქსიმალური სტაბილურობის კატეგორიის აქციებში, აგრეთვე, მხარის გამოყენების გარეშე სავალუტო ფიუჩერსებში და CFD - ში ინვესტირებით. შედეგად ინვესტორი იღებს შემოსავალს წლიურ 18%-მდე, რომელიც აღემატება წლიურ საბანკო საპროცენტო განაკვეთს. რისკი შეადგენს წლიურ 7%-ს.
დაბალანსებული პაკეტის ფარგლებში ძირიტადი ფულადი სახსრების გამოყენებით ხორციელდება აქტიური ვაჭრობა ალგორითმული სისტემების მეშვეობით, აგრეთვე საიმედო ფასიან ქაღალდებში ინვესტირების გზით. შედეგად ინვესტორი იღებს შემოსავალს წლიურ 24%-მდე, რომელიც აღემატება წლიურ საბანკო საპროცენტო განაკვეთს. რისკი შეადგენს წლიურ 15%-ს.
აქტიური პაკეტი არის ვაჭრობის ტიპი რომლის ფარგლებში ჩვენ ვიყენებთ როგორც მაღალხარისხიან რობოტებს ასევე აქტიურ ალგორითმებს, რისკებისგან დაცულ სისტემებტან ერთად, ოპერატორების გაძლიერებული კონტროლის მონაწილეობის შედეგად ინვესტორი იღებს შემოსავალს ,წლიურ 36% მდე.დასაშვები რისკი შეადგენს 25%-ს

შედარება

ინევესტირება - ეს არის თავისებური კულტურის სახე, რომლის მთავარი ასპექტია ფულის მასის გაცოცხლება, რომელიც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მიძინებული იყო კონკრეტული შემთხვევის გამო.

საბანკო დეპოზიტები და ინვესტირება ეგრეთწოდებული Fixed income ინსტრუმენტებში ძირითადათ მოთხოვნადია იმ პირების მიერ, რომლებსაც არ გააჩნიათ ბიზნესში დიდი გაომცდილება ან არ შეუძლიათ თავის საკუთარ თავზე გარკვეული რისკების აღება.

დღესდღეობით ინვესტიციების მართავაში გადაცემა წარმოადგენს მოცემული ბიზნესის ერთერთ ყველაზე ნაყოფიერ ფორმას, რომელიც საშუალებას იძლევა არამარტო უბრალოთ გაზარდო თავისუფალი სახსრების მოცულობა, არამედ ხშირ შემთხვევაში ის წარმოადგენს ფიზიკური და იურიდიული პირების მთავარ შემოსავალს.

ამჟამათ ინვესტიციებით დაინტერესებული პირები გამოხატავენ მოთხოვნილებას კომბინირებული ინვესტიციების მიმართ, რომელიც ფინანსური სახსრების განაწილებას გულისხმობს, როგორც საბანკო დაწესებულებებში, ასევე ჩვენს კომპანიაში. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ბანკებში განთავსებული სახსრებიდან მიღებული მოგება ნაწილობრივ ან სრულად ფარავს "სარისკო კაპიტალის" მოცულობას.
მოგება 18%-დან
სხვადასხვა ფინანსურ ბაზრებზე ინვესტიციის ნდობით მართვაში გადაცემა ხორციელდება რისკების დივერსიფიკაციის საფუძველზე.
ინვესტიციის ეფექტური სახეა ემიტენტის რისკის არსებობა;
ამ სახის ინვესტირებას წარმოადგენს ყველაზე ლიკვიდური ინსტრუმენტი მაღალი მოგებით და ფიქსირებული რისკით.

სამართლებრივი მხარე

საქართველოს ეროვნული ბანკის განკარგულებით #73 შესაბამისად, ს/ს საბროკერო და აქტივების მმართველ კომპანია "ველსს" გადაეცა ლიცენზია. ეს ლიცენზია აკმაყოფილებს ყველა ევროპულ ESMA სტანდარტს. დღეისათვის, ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე, ფასიანი ქაღალდების ბაზრის მონაწილეთა შორის კომპანია ღირსეულ ადგილს იკავებს.
ხაზი გვინდა გავუსვათ იმ ფაქტს, რომ საქართველოს ეროვნული ბანკის ესოდენ მაღალი რანგის დოკუმენტის ფლობა, ერთერთი საუკეთესო გარანტიაა, როგორც ინვესტორებისთვის ასევე ტრეიდერებისთვის. საბროკერო ლიცენზია წარმატებით იცავს ბაზრის მონაწილეების ინტერესებს, თაღლითური და არაკეთილსინდისიერი ქმედებებისგან.
01. საბროკერო მომსახურების უზრუნველყოფა ყველა სახის ბაზარზე
02. ფინანსური აქტივებისა და საინვესტიციო პორტფელების მართვა
03. კლიენტის ინტერესების დაცვა არასაბირჟო გარიგრბის დროს
04. ალგორითმული და რობოტიზირებული სავაჭრო სისტემები
05. კვალიფიციური კონსულტაციები და რჩევები გარიგებების განხორციელების დროს რისკების მინიმიზაციის მიზნით.
06. ფინანსური ინსტრუმენტების მიმოხილვა და ტენდენციის ანალიზი
07. უფასო და ფასიანი სასწავლო პროგრამები
08. სემინარები ვაჭრობისა და ინვესტიციების შესახებ